Кризис 2011 года ученые прогнозировали задолго до его начала

МОСКВА, 12 августа. Финансовый кризис 2011 года ученые прогнозировали задолго до его начала. Об этом рассказал "Росбалту" профессор, главный научный сотрудник института математических исследований сложных систем, академик Аскар Акаев.

По его словам, сразу после глобального финансового кризиса 2008 года, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент РАН академик Виктор Садовничий создал специальный творческий коллектив на междисциплинарной основе, которому была поручена разработка математических моделей для долго- и среднесрочного прогнозирования мировой динамики и глобальных кризисов.

Ученые показали, что предвестником глобальных циклических кризисов является взрывной рост цен на такие высоколиквидные товары как нефть и золото, надувание соответствующих пузырей и последующее их лопание. Этот процесс является стохастическим и сильно нелинейным и его очень трудно описать математическим языком, однако российским ученым удалось создать адекватную математическую модель.

Обработав динамику цен на золото за последние годы по новой модели, ученые рассчитали траекторию взрывного роста цен на золото и момент лопания «золотого пузыря» - 3 августа 2011 года. Кстати, результаты работы были опубликованы в самых авторитетных научных журналах в России и США еще в 2010 году.

На практике, после лопания в 2008 года «нефтяного пузыря» и последовавшего глобального экономического кризиса, цены на золото начали стремительно расти, свидетельствуя о приближении второй волны кризиса. В конце апреля 2011 года цены на золото поднялись, преодолев исторический максимум, достигнутый в 1983 году в период предыдущего мирового экономического кризиса, а затем пошли на спад. Сразу после этого, как и предсказывали российские ученые, 4 августа разразился глобальный обвал на фондовых рынках мира, который продолжается до настоящего времени.

Для преодоления нынешнего кризиса в мировой экономике ученые рекомендуют правительствам развитых стран принять неотложные и эффективные меры по стимулированию инвестиций в инновационные технологии и продукты, повернуть обильные потоки денег в реальную экономику вместо надувания пузырей на сырьевых биржах.

Напомним, биржевые регуляторы четырех стран еврозоны - Франции, Италии, Испании и Бельгии - намерены с пятницы и до отдельного уведомления запретить необеспеченные «короткие» продажи акций, чтобы успокоить фондовые рынки.

По мнению экспертов, этот шаг «свидетельствует о панических настроениях среди европейских регуляторов». Аналитики отмечают, что решение стран еврозоны запретить «короткие» продажи вызвано резко возросшими в последние дни колебаниями на европейском фондовом рынке.

«Короткие» продажи - один из самых спекулятивных способов ведения торгов на рынке - часто вызывают недовольство регулирующих органов, однако такого единодушия не наблюдали со времен разгара мирового кризиса. Во II полугодии 2008 года как минимум 17 государств полностью запретили или резко ограничили «короткие» продажи. При продаже без покрытия брокер продает акции, взятые в кредит, рассчитывая, что они упадут в цене, и впоследствии их можно будет выкупить дешевле. «Короткие» продажи помогают заработать на падающем индексе и могут при достаточно большом объеме операций обрушить биржу.