ФРС подвергнет стресс-тестам крупнейшие банки США

ВАШИНГТОН, 10 октября. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США намерено провести стресс-тесты крупнейших американских банков.

Мероприятие будет состоять из двух этапов: на первом организация будет проводить проверку самостоятельно, на втором - банки будут заниматься самопроверкой по сценариям, разработанным ФРС, сообщает РБК.

"Проведение стресс-тестов - это ключевое мероприятие для получения гарантий того, что кредитные организации обладают достаточным запасом капитала для преодоления спадов без последствия как для банковского сектора, так и для экономики в целом", - отметил член совета управляющих ФРС Даниель Тарулло.

В первом раунде под действие программы попадут 19 кредитных организаций, которые с 2009 года участвуют в Программе оценки капитала (Supervisory Capital Assessment Program). Это, в частности, Bank of America, J.P.Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanlye и др. Тесты будут запущены до конца ноября текущего года, их результаты будут опубликованы в марте 2013 года. Вторая волна тестов будет проведена осенью 2013 года.