Бизнес - все новости
11 декабря 2017, 18:48
933

СМИ: Оптимизм хедж-фондов по поводу рубля угасает

© Иллюстрация ИА «Росбалт»

Оптимизм американских фондов, играющих на курсе рубля через рынок деривативов в Чикаго, постепенно тает по мере того, как приближается февральский дедлайн, когда Минфин США должен решить, вводить ли новый пакет антироссийских санкций с запретом на инвестиции в российский госдолг.

На минувшей неделе фонды, работающие с плечом (leveraged money), на 10% увеличили ставки на падение российской валюты — до 10 тыс. 57 контрактов, что эквивалентно спекулятивной покупке доллара за рубли на 25,4 млрд рублей, сообщает Finanz.

Ставки на рост рубля за неделю практически не изменились (плюс 0,4%). В результате чистая длинная позиция работающих с плечом фондов (разница ставками на рост и падение) сократилась до минимума с конца августа в 12 тыс. 446 фьючерсов и опционов.

По сравнению с началом ноября их рублевые контракты рухнули в 2,3 раза, а из игры на укрепление российской валюты было выведено 45,7 млрд рублей.

Управляющие деньгами состоятельных клиентов компании сокращают ставки на рост рубля четвертую неделю подряд, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, отслеживающей позиции крупных игроков на срочном рынке.

При этом аналитики Росбанка предупреждают, что до конца года рубль продолжит слабеть: в декабре корпорациям предстоит пройти пик погашений внешнего долга, который потребует оттока с рынка $18 млрд.

Уже сейчас российские банки испытывают «дефицит валютной ликвидности». Наихудшее соотношение спроса и предложения — на период после новогодних праздников, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.