Telegram-канал «Китайская угроза». Три признака бедового банка

По данным информационного агентства Reuters, европейские банки могут оказаться куда устойчивее к оттоку капитала, чем американские: медианные европейские банки могут пережить отток в 38% депозитов, прежде чем им придется продавать в убыток гособлигации или неликвидные активы.

Если это правда, такая устойчивость действительно довольно существенна. И она показывает, что европейские банки сделали правильный вывод после кризиса 2008 года и работают в соответствии с концепцией документа «Базель-3», где прописываются условия достаточности капитала для банков. Чего про американские банки сказать нельзя.

Эта новость не говорит о том, что банки еврозоны устоят лучше американских, если отток денег будет выше 38%, поскольку в реальной жизни bank run («набеги на банки») происходят массово. И когда из банка забирают 20-30% клиентских денег, тот начинает ограничивать выдачу денег, закрывать отделения и нервно искать капитал за закрытыми дверьми.

Тем не менее мы можем сформировать портрет бедового банка. Во-первых, это небольшой кредитный портфель относительно депозитов, размещенных на счетах такого банка. На депозитах банк не зарабатывает, и эти деньги нужно кому-то перезанять с большим процентом. У всех почивших банков кредитный портфель был в 2,5-3 раза меньше портфеля депозитов.

Но это полбеды. Второй маркер бедового банка — его вложения в ценные бумаги. В отчетности банк должен раскрывать все активы и пассивы, и как раз в активах можно увидеть и кредитный портфель, и инвестиционный.

Если большая часть оставшейся ликвидности, которая не пошла на кредиты, инвестирована в государственные облигации, то этой второй плохой знак, поскольку, вероятнее всего, этот актив несет нереализованный убыток. Если банку придется продавать облигации, чтобы вернуть деньги вкладчикам, он это сделает себе в убыток, поскольку цены на гособлигации падают второй год к ряду из-за роста ставок.

Ну и третий критерий — краткосрочная ликвидность. Та, что есть в обороте банка и которую банк может оперативно выдавать клиентам. Чем меньше ее у банка, тем хуже ему при набеге клиентов — придется что-то продавать, чтобы рассчитаться.

Telegram-канал «Китайская угроза»